PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с VO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.88%/yr vs 11.55%/yr for VO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHMM имеют среднегодовую доходность 11.88%, а акции VO немного отстают с 11.55%.

JHMM

1 день
-0.24%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.83%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.88%

VO

1 день
-0.45%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.13%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		12.60%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between JHMM and VO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.97

The correlation between JHMM and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и VO

Секторы
JHMM
VO

Промышленность

19.4%
17.9%

Технологии

17.2%
18.6%

Финансовые услуги

15.3%
12.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.6%

Здравоохранение

10.2%
7.6%

Коммунальные услуги

5.4%
8.3%

Энергетика

5.4%
8.5%

Недвижимость

5.4%
5.4%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.1%

Промышленность

JHMM
19.4%
VO
17.9%

Технологии

JHMM
17.2%
VO
18.6%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
VO
12.8%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
VO
8.6%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
VO
7.6%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
VO
8.3%

Энергетика

JHMM
5.4%
VO
8.5%

Недвижимость

JHMM
5.4%
VO
5.4%

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
VO
4.2%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
VO
4.8%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
VO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

JHMM vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.48

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.14

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.23

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

8.50

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Просадки

Сравнение просадок JHMM и VO

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-58.87%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.17%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-19.02%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-27.57%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-39.37%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.45%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-7.86%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.14%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и VO

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что JHMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.99%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

9.21%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

12.34%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

17.59%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

18.95%

+0.65%

Сравнение комиссий JHMM и VO

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и VO

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.87%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JHMM and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHMM has higher volatility (3.81%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, JHMM leads with 11.88% vs 11.55% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.88% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.87% for JHMM.

JHMM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Manulife and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.03% for VO.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор