Сравнение JHMM с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
JHMM и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHMM и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMM и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.12% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 16.22% | 30.01% | -9.57% | 19.96% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMM показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHMM имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции VO немного отстают с 10.74%.
JHMM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.17%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и VO
JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
JHMM vs. VO — Ранг доходности на риск
JHMM
VO
Сравнение JHMM c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMM | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.75 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.15 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.06 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 4.83 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMM | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.75 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JHMM и VO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и VO
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.95% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и VO
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMM | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -58.87% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -12.74% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -27.57% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | -39.37% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -5.53% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -7.91% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.79% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и VO
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что JHMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMM | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.83% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 9.73% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 17.57% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.61% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.94% | +0.63% |