PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с IWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index while IWR tracks the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.84%/yr vs 11.55%/yr for IWR. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHMM показывает доходность 13.19%, а IWR немного ниже – 13.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHMM имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции IWR немного отстают с 11.55%.

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between JHMM and IWR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.98

The correlation between JHMM and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и IWR

Секторы
JHMM
IWR

Промышленность

19.4%
18.4%

Технологии

17.2%
17.2%

Финансовые услуги

15.3%
12.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.2%

Здравоохранение

10.2%
8.7%

Коммунальные услуги

5.4%
6.1%

Энергетика

5.4%
7.2%

Недвижимость

5.4%
7.0%

Сырьевые материалы

4.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.4%

Промышленность

JHMM
19.4%
IWR
18.4%

Технологии

JHMM
17.2%
IWR
17.2%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
IWR
12.5%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
IWR
11.2%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
IWR
8.7%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
IWR
6.1%

Энергетика

JHMM
5.4%
IWR
7.2%

Недвижимость

JHMM
5.4%
IWR
7.0%

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
IWR
4.3%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
IWR
4.1%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
IWR
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

JHMM vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.69

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.44

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.77

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

10.70

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JHMM и IWR

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-58.78%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.17%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-21.09%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-26.18%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-40.59%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-7.80%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.11%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и IWR

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что JHMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.16%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

9.84%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

13.36%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

18.22%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

19.36%

+0.24%

Сравнение комиссий JHMM и IWR

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и IWR

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IWR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, JHMM and IWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHMM has higher volatility (3.71%) compared to IWR (3.16%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, JHMM leads with 11.84% vs 11.55% for IWR. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.84% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

IWR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.86% for JHMM.

JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: Manulife and iShares. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.19% for IWR.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор