PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с IWP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index while IWP tracks the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.84%/yr vs 12.43%/yr for IWP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 4.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHMM имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции IWP немного впереди с 12.43%.

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%

IWP

1 день
0.80%
1 месяц
4.11%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.03%
1 год
6.41%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		4.59%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Correlation

The correlation between JHMM and IWP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.88

The correlation between JHMM and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и IWP

Секторы
JHMM
IWP

Промышленность

19.4%
24.2%

Технологии

17.2%
20.0%

Финансовые услуги

15.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
21.1%

Здравоохранение

10.2%
13.5%

Коммунальные услуги

5.4%
2.9%

Энергетика

5.4%
3.8%

Недвижимость

5.4%
1.4%

Сырьевые материалы

4.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.2%

Промышленность

JHMM
19.4%
IWP
24.2%

Технологии

JHMM
17.2%
IWP
20.0%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
IWP
6.9%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
IWP
21.1%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
IWP
13.5%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
IWP
2.9%

Энергетика

JHMM
5.4%
IWP
3.8%

Недвижимость

JHMM
5.4%
IWP
1.4%

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
IWP
0.4%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
IWP
1.5%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
IWP
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

JHMM vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.39

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
0.67

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

0.44

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

1.27

+10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.39

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.20

Просадки

Сравнение просадок JHMM и IWP

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-56.92%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-14.79%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-25.20%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-38.62%

+14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-38.62%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.68%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

5.06%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и IWP

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеют волатильность 3.71% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.73%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

12.64%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

16.48%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

22.30%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

21.67%

-2.07%

Сравнение комиссий JHMM и IWP

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и IWP

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности IWP в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.32%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%

Часто задаваемые вопросы

JHMM and IWP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (3.73%) compared to JHMM (3.71%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs IWP's -56.92%.

On 10-year performance, IWP leads with 12.43% vs 11.84% for JHMM. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 12.43% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

JHMM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.32% for IWP.

JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. They also come from different issuers: Manulife and iShares. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.23% for IWP.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор