Сравнение JHMM с IVOG
JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index while IVOG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.64%/yr vs 11.06%/yr for IVOG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.10%/yr for IVOG.
Доходность
Сравнение доходности JHMM и IVOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHMM показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 17.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHMM имеют среднегодовую доходность 11.64%, а акции IVOG немного отстают с 11.06%.
JHMM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.64%
IVOG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 17.11%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам JHMM и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 13.68% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 16.22% | 30.01% | -9.57% | 19.96% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 17.11% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
Correlation
The correlation between JHMM and IVOG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г. | 0.95 |
The correlation between JHMM and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHMM vs. IVOG — Ранг доходности на риск
JHMM
IVOG
Сравнение JHMM c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHMM | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.48 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 9.40 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHMM и IVOG
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и IVOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHMM | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -39.32% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -9.69% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.88% | -25.61% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -29.31% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | -39.32% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -3.78% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -5.85% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.56% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и IVOG
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHMM | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 4.62% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 13.91% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 17.83% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 20.72% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 20.59% | -1.05% |
Сравнение комиссий JHMM и IVOG
JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и IVOG
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности IVOG в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.55% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.89% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JHMM and IVOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVOG has higher volatility (4.62%) compared to JHMM (3.29%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs IVOG's -39.32%.
On 10-year performance, JHMM leads with 11.64% vs 11.06% for IVOG. On fees, IVOG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.64% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.
JHMM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.55% for IVOG.
JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Manulife and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.10% for IVOG.
JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHMM и IVOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор