PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с BMSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с BMSLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and BMSLX (MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund) are both funds - JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while BMSLX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by MFS. Over the past 5 years, JHMM returned 8.39%/yr vs 10.72%/yr for BMSLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.59%/yr for BMSLX.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и BMSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у BMSLX с доходностью 13.91%.

JHMM

1 день
-0.24%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.83%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.88%

BMSLX

1 день
0.78%
1 месяц
5.44%
С начала года
13.91%
6 месяцев
13.69%
1 год
21.65%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и BMSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		12.60%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		13.91%8.08%19.25%19.81%-13.70%26.54%10.44%30.21%-11.11%18.04%

Correlation

The correlation between JHMM and BMSLX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2016 г.

0.97

The correlation between JHMM and BMSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с BMSLX:
BMSLX с VSEQXBMSLX с XSMOBMSLX с SWMCXBMSLX с SWSSXBMSLX с IJRBMSLX с IWMBMSLX с VSMAX

Доходность на риск

JHMM vs. BMSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BMSLX
Ранг доходности на риск BMSLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c BMSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMBMSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.60

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.37

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.50

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

8.56

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. BMSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMSLX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и BMSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMBMSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JHMM и BMSLX

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке BMSLX в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и BMSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMBMSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-41.06%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.17%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-22.28%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-22.28%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-5.05%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.68%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и BMSLX

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) имеют волатильность 3.81% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMBMSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.75%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.74%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

14.31%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

18.43%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

19.73%

-0.13%

Сравнение комиссий JHMM и BMSLX

JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BMSLX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и BMSLX

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BMSLX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		2.71%3.08%10.98%2.32%5.15%23.06%0.94%4.90%8.27%2.63%0.47%0.00%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.87%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JHMM and BMSLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHMM has higher volatility (3.81%) compared to BMSLX (3.75%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs BMSLX's -41.06%.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и BMSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор