Сравнение JHMM с BMSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX).
JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMM и BMSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMM и BMSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.12% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 16.22% | 30.01% | -9.57% | 19.96% |
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 0.41% | 8.08% | 19.25% | 19.81% | -13.70% | 26.54% | 10.44% | 30.21% | -11.11% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMM показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у BMSLX с доходностью 0.41%.
JHMM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.17%
BMSLX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и BMSLX
JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BMSLX в 0.59%.
Доходность на риск
JHMM vs. BMSLX — Ранг доходности на риск
JHMM
BMSLX
Сравнение JHMM c BMSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMM | BMSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.61 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.99 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.88 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 3.53 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMM | BMSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.61 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JHMM и BMSLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и BMSLX
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BMSLX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.95% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 3.07% | 3.08% | 10.98% | 2.32% | 5.15% | 23.06% | 0.94% | 4.90% | 8.27% | 2.63% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и BMSLX
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке BMSLX в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и BMSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMM | BMSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -41.06% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -14.24% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -22.28% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -6.65% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -5.12% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.57% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и BMSLX
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) имеют волатильность 5.75% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMM | BMSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.90% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 10.98% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 20.06% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.41% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 19.82% | -0.25% |