Сравнение JHMM с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
JHMM и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMM и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMM и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.12% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 16.22% | 30.01% | -9.57% | 19.96% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMM показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции JHMM уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 11.17% против 20.55% соответственно.
JHMM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.17%
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и ARKQ
JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
JHMM vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
JHMM
ARKQ
Сравнение JHMM c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMM | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.00 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.60 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.56 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 11.10 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMM | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.00 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JHMM и ARKQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и ARKQ
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.95% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и ARKQ
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMM | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -59.89% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -20.58% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -55.71% | +31.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | -59.89% | +19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -14.58% | +9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -17.43% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 6.60% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и ARKQ
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 5.75%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMM | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 11.83% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 25.90% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 36.50% | -16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 31.96% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 29.63% | -10.06% |