PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHML с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JHML is a Large Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Large Cap Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHML returned 14.20%/yr vs 10.49%/yr for VBR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JHML charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности JHML и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHML показывает доходность 12.19%, а VBR немного выше – 12.51%. За последние 10 лет акции JHML превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 14.20% против 10.49% соответственно.

JHML

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
12.19%
6 месяцев
12.30%
1 год
27.41%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.20%

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHML и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		12.19%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%21.52%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between JHML and VBR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.86

The correlation between JHML and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHML и VBR

Секторы
JHML
VBR

Технологии

27.8%
10.6%

Финансовые услуги

13.8%
17.6%

Промышленность

12.2%
18.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.4%

Здравоохранение

9.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.0%

Энергетика

4.3%
5.2%

Коммунальные услуги

4.0%
4.8%

Сырьевые материалы

2.8%
6.3%

Недвижимость

2.4%
10.1%

Технологии

JHML
27.8%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

JHML
13.8%
VBR
17.6%

Промышленность

JHML
12.2%
VBR
18.1%

Потребительский циклический сектор

JHML
10.3%
VBR
12.4%

Здравоохранение

JHML
9.0%
VBR
7.9%

Коммуникационные услуги

JHML
8.4%
VBR
2.5%

Потребительский защитный сектор

JHML
5.1%
VBR
4.0%

Энергетика

JHML
4.3%
VBR
5.2%

Коммунальные услуги

JHML
4.0%
VBR
4.8%

Сырьевые материалы

JHML
2.8%
VBR
6.3%

Недвижимость

JHML
2.4%
VBR
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с JHDVJHML с BDGSJHML с IVVJHML с ^GSPC
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

JHML vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMLVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.82

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.66

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.11

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

10.96

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHML vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMLVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.82

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.48

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.42

+0.40

Просадки

Сравнение просадок JHML и VBR

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMLVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-61.98%

+25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.85%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-24.19%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-24.19%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-45.28%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-8.27%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.50%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и VBR

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что JHML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMLVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.89%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

10.47%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

15.14%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

19.77%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

21.73%

-3.97%

Сравнение комиссий JHML и VBR

JHML берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и VBR

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		0.94%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

JHML and VBR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.89%) compared to JHML (2.78%). In terms of maximum drawdown, JHML dropped -36.13% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, JHML leads with 14.20% vs 10.49% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JHML has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHML has performed better with a 14.20% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for JHML.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.94% for JHML.

JHML is categorized as Large Cap Growth Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. JHML tracks John Hancock Dimensional Large Cap Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Manulife and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.05% for VBR.

JHML currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHML и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор