PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHML с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JHML и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JHML и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHML и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		-1.33%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%21.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции JHML уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.99% против 14.06% соответственно.

JHML

1 день
0.66%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.90%
1 год
17.77%
3 года*
16.45%
5 лет*
10.32%
10 лет*
12.99%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с VOOJHML с FBGRXJHML с BDGSJHML с spyJHML с IVVJHML с JHDVJHML с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий JHML и SPY

JHML берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

JHML vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.49

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.27

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHML vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.18

Корреляция

Корреляция между JHML и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и SPY

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		1.07%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JHML и SPY

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-55.19%

+19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-12.05%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-24.50%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-33.72%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.53%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-9.09%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.54%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и SPY

John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.13% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.35%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.50%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

19.06%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

17.06%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

17.92%

-0.17%