Сравнение JHML с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JHML и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHML или SPY.
Основные характеристики
| JHML | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.74% | 9.93% |
| Дох-ть за 1 год | 25.99% | 28.39% |
| Дох-ть за 3 года | 7.62% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.43% | 14.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 11.30% | 11.52% |
| Макс. просадка | -36.13% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.25% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между JHML и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHML и SPY
С начала года, JHML показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHML и SPY
JHML берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHML c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHML и SPY
Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 1.28% | 1.39% | 1.46% | 1.08% | 1.59% | 1.73% | 1.57% | 1.44% | 1.36% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JHML и SPY
Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHML и SPY
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) составляет 3.27%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что JHML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.