PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHML с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JHML и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHML и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		-1.33%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%21.52%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции JHML уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.99% против 19.08% соответственно.

JHML

1 день
0.66%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.90%
1 год
17.77%
3 года*
16.45%
5 лет*
10.32%
10 лет*
12.99%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с BDGSJHML с spyJHML с IVVJHML с JHDVJHML с ^GSPC
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий JHML и FBGRX

JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Доходность на риск

JHML vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMLFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.73

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.00

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.92

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHML vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMLFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.13

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.65

+0.10

Корреляция

Корреляция между JHML и FBGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и FBGRX

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		1.07%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок JHML и FBGRX

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMLFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-58.64%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-13.89%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-43.08%

+19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-43.08%

+6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-8.68%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-12.58%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.51%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и FBGRX

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) составляет 5.13%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что JHML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMLFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.83%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

14.08%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

24.98%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

24.93%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

23.63%

-5.88%