PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHML с FBGRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JHML returned 14.68%/yr vs 22.05%/yr for FBGRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JHML charges 0.29%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности JHML и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции JHML уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 14.68% против 22.05% соответственно.

JHML

1 день
0.37%
1 месяц
0.00%
С начала года
10.73%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.47%
3 года*
19.53%
5 лет*
11.51%
10 лет*
14.68%

FBGRX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.08%
С начала года
13.72%
6 месяцев
12.28%
1 год
34.13%
3 года*
29.67%
5 лет*
14.54%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHML и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		10.73%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%21.52%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		13.72%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between JHML and FBGRX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.84

The correlation between JHML and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с JHDVJHML с BDGSJHML с IVVJHML с ^GSPCJHML с spy
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

JHML vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHMLFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.84

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.45

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.76

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

11.26

+2.13

JHML vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHML и FBGRX

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMLFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-58.64%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-12.65%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-27.07%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-43.08%

+19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-43.08%

+6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-4.81%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-12.51%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.09%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и FBGRX

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) составляет 4.30%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что JHML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMLFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

8.47%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

14.84%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

19.00%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

25.11%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

23.77%

-6.01%

Сравнение комиссий JHML и FBGRX

JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и FBGRX

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FBGRX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.67%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		0.95%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%

Часто задаваемые вопросы

JHML and FBGRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGRX has higher volatility (8.47%) compared to JHML (4.30%). In terms of maximum drawdown, JHML dropped -36.13% vs FBGRX's -58.64%.

JHML currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHML и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор