Сравнение JHML с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JHML и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHML или VOO.
Основные характеристики
| JHML | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.74% | 9.96% |
| Дох-ть за 1 год | 25.99% | 28.53% |
| Дох-ть за 3 года | 7.62% | 9.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.43% | 14.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 11.30% | 11.59% |
| Макс. просадка | -36.13% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.25% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между JHML и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHML и VOO
С начала года, JHML показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHML и VOO
JHML берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHML c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHML и VOO
Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 1.28% | 1.39% | 1.46% | 1.08% | 1.59% | 1.73% | 1.57% | 1.44% | 1.36% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JHML и VOO
Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHML и VOO
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что JHML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.