PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHML с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - JHML is a Large Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Large Cap Index, while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. JHML is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, JHML returned 20.37%/yr vs 14.06%/yr for BDGS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHML charges 0.29%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности JHML и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.64%.

JHML

1 день
-0.45%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.80%
1 год
26.67%
3 года*
20.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.24%

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHML и BDGS

2026 (YTD)202520242023
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		11.62%15.91%19.84%15.80%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between JHML and BDGS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.73

The correlation between JHML and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHML и BDGS

Секторы
JHML
BDGS

Технологии

27.8%
37.4%

Финансовые услуги

13.8%
9.3%

Промышленность

12.2%
6.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.9%

Здравоохранение

9.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
16.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.1%

Энергетика

4.3%
2.6%

Коммунальные услуги

4.0%
1.9%

Сырьевые материалы

2.8%
1.5%

Недвижимость

2.4%
1.5%

Технологии

JHML
27.8%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

JHML
13.8%
BDGS
9.3%

Промышленность

JHML
12.2%
BDGS
6.6%

Потребительский циклический сектор

JHML
10.3%
BDGS
10.9%

Здравоохранение

JHML
9.0%
BDGS
7.5%

Коммуникационные услуги

JHML
8.4%
BDGS
16.6%

Потребительский защитный сектор

JHML
5.1%
BDGS
4.1%

Энергетика

JHML
4.3%
BDGS
2.6%

Коммунальные услуги

JHML
4.0%
BDGS
1.9%

Сырьевые материалы

JHML
2.8%
BDGS
1.5%

Недвижимость

JHML
2.4%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с JHDVJHML с IVVJHML с ^GSPCJHML с spy
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с MODL

Доходность на риск

JHML vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMLBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.29

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.40

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.45

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

16.47

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHML vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMLBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.76

-0.95

Просадки

Сравнение просадок JHML и BDGS

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMLBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-9.12%

-27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-4.03%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-9.12%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.83%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-0.64%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.84%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и BDGS

John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что JHML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMLBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

1.14%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

4.74%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

6.08%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

8.21%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

8.21%

+9.55%

Сравнение комиссий JHML и BDGS

JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и BDGS

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		0.95%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%

Часто задаваемые вопросы

JHML and BDGS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHML has higher volatility (2.84%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, JHML dropped -36.13% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, JHML leads with 20.37% vs 14.06% for BDGS. On fees, JHML is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHML has performed better with a 20.37% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHML is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

JHML has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.52% for BDGS.

JHML is categorized as Large Cap Growth Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Manulife and Bridges. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.87% for BDGS.

JHML currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHML и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор