PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JHML с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и S&P 500 Index (^GSPC).

JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JHML и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHML и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		-1.33%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%21.52%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции JHML превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.99% против 12.24% соответственно.

JHML

1 день
0.66%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.90%
1 год
17.77%
3 года*
16.45%
5 лет*
10.32%
10 лет*
12.99%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с BDGSJHML с spyJHML с IVVJHML с JHDV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

JHML vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHML^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.92

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.41

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

6.61

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHML vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHML^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.92

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.46

+0.29

Корреляция

Корреляция между JHML и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок JHML и ^GSPC

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

JHML^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-56.78%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-12.14%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-25.43%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-33.92%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.78%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-10.75%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.60%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и ^GSPC

John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.13% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHML^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.37%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.55%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

18.33%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.90%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

18.05%

-0.30%