Сравнение JHML с JHDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV).
JHML и JHDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JHML и JHDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHML и JHDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | -1.33% | 15.91% | 19.84% | 21.16% | 5.83% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.76% | 14.76% | 20.25% | 15.99% | 6.99% |
Доходность по периодам
С начала года, JHML показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 1.76%.
JHML
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 12.99%
JHDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHML и JHDV
JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHDV в 0.34%.
Доходность на риск
JHML vs. JHDV — Ранг доходности на риск
JHML
JHDV
Сравнение JHML c JHDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHML | JHDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.59 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.86 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHML | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.09 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между JHML и JHDV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHML и JHDV
Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности JHDV в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 1.07% | 1.06% | 1.16% | 1.39% | 1.46% | 1.08% | 1.59% | 1.73% | 1.57% | 1.44% | 1.36% | 0.38% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.32% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHML и JHDV
Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и JHDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHML | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -18.97% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -13.22% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.48% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -2.71% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.81% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHML и JHDV
John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что JHML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHML | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.85% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 9.34% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 17.85% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 15.85% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 15.85% | +1.90% |