Сравнение JHML с JHDV
JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JHML is a Large Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Large Cap Index, while JHDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock. JHML is passively managed, while JHDV is actively managed. Over the past 3 years, JHML returned 20.70%/yr vs 22.49%/yr for JHDV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JHML charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.
Доходность
Сравнение доходности JHML и JHDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHML показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 18.86%.
JHML
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.20%
JHDV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHML и JHDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 12.19% | 15.91% | 19.84% | 21.16% | 5.83% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 18.86% | 14.76% | 20.25% | 15.99% | 6.99% |
Correlation
The correlation between JHML and JHDV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between JHML and JHDV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHML vs. JHDV — Ранг доходности на риск
JHML
JHDV
Сравнение JHML c JHDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHML | JHDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.13 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 17.30 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHML | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.90 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок JHML и JHDV
Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и JHDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHML | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -18.97% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -8.26% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.20% | -18.97% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.95% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.62% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.97% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHML и JHDV
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) составляет 2.78%, в то время как у John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что JHML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHML | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.23% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 8.96% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 11.74% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 15.68% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 15.68% | +2.08% |
Сравнение комиссий JHML и JHDV
JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHDV в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHML и JHDV
Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности JHDV в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.99% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.94% | 1.06% | 1.16% | 1.39% | 1.46% | 1.08% | 1.59% | 1.73% | 1.57% | 1.44% | 1.36% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JHML and JHDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JHDV has higher volatility (3.23%) compared to JHML (2.78%). In terms of maximum drawdown, JHML dropped -36.13% vs JHDV's -18.97%.
On 3-year performance, JHDV leads with 22.49% vs 20.70% for JHML. On fees, JHML is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHML has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHDV has performed better with a 22.49% return vs 20.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHML is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for JHDV.
JHDV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.94% for JHML.
JHML is categorized as Large Cap Growth Equities, while JHDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Manulife and John Hancock. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.34% for JHDV.
JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHML и JHDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор