PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

JHML — это пассивный ETF от Manulife, отслеживающий инвестиционный результат John Hancock Dimensional Large Cap Index. JHML запущен 28 сент. 2015 г. и имеет комиссию в 0.29%.

Информация о ETF

ISIN

US47804J1079

CUSIP

47804J107

Эмитент

Manulife

Дата выпуска

28 сент. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

John Hancock Dimensional Large Cap Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JHML составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Популярные сравнения:
JHML с VOO JHML с SPY JHML с FBGRX JHML с BDGS JHML с spy
Популярные сравнения:
JHML с VOO JHML с SPY JHML с FBGRX JHML с BDGS JHML с spy

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) показал доход в 1.03% с начала года и 11.00% за последние 12 месяцев.

JHML

С начала года

1.03%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-3.30%

1 год

11.00%

3 года

11.81%

5 лет

14.60%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JHML, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.64%-1.56%-5.12%-1.35%5.80%1.03%
20240.95%4.94%3.95%-4.56%3.79%1.86%2.53%2.24%1.89%-0.94%6.49%-4.29%19.84%
20236.25%-2.50%1.51%0.87%-1.11%6.95%3.21%-2.01%-4.49%-2.77%9.12%5.39%21.16%
2022-5.62%-2.19%3.35%-7.99%0.48%-8.55%8.66%-3.45%-9.18%8.72%6.16%-5.23%-15.94%
2021-1.08%3.71%4.64%5.00%0.82%1.63%1.98%2.65%-4.51%6.38%-1.53%4.92%26.90%
2020-0.51%-8.56%-14.45%12.81%5.50%1.43%5.68%5.99%-2.82%-1.68%11.76%4.11%17.02%
20198.42%3.65%1.22%4.11%-6.48%7.34%1.59%-2.08%2.23%1.74%3.76%2.58%30.94%
20185.06%-3.86%-1.68%-0.14%2.14%0.58%3.49%2.83%0.11%-6.88%1.89%-9.16%-6.46%
20172.10%3.90%0.01%0.91%1.16%1.14%1.44%0.02%2.27%2.17%3.46%1.16%21.52%
2016-8.43%3.36%7.05%-0.10%1.64%0.23%4.28%0.00%0.31%-2.16%4.60%1.45%11.97%
20157.81%0.34%-1.66%6.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JHML составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JHML, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHML, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.85
  • За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Multifactor Large Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.

0.50%1.00%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.81$0.81$0.82$0.72$0.64$0.75$0.71$0.50$0.50$0.40$0.10

Дивидендный доход

1.15%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Multifactor Large Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.81
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.72
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.75
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.71
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.50
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.50
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.40
2015$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Multifactor Large Cap ETF показал максимальную просадку в 36.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка John Hancock Multifactor Large Cap ETF составляет 3.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.13%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-23.47%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-19.8%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-18.2%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-13.78%4 нояб. 2015 г.6511 февр. 2016 г.4318 апр. 2016 г.108
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...