PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHML с QCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - JHML is a Large Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Large Cap Index, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JHML returned 20.37%/yr vs 13.84%/yr for QCLR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHML charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности JHML и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.40%.

JHML

1 день
-0.45%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.80%
1 год
26.67%
3 года*
20.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.24%

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHML и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		11.62%15.91%19.84%21.16%-15.94%6.01%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between JHML and QCLR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.74

The correlation between JHML and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHML и QCLR

Секторы
JHML
QCLR

Технологии

27.8%
53.8%

Финансовые услуги

13.8%
0.2%

Промышленность

12.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.2%

Здравоохранение

9.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
7.7%

Энергетика

4.3%
0.6%

Коммунальные услуги

4.0%
1.4%

Сырьевые материалы

2.8%
1.1%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Технологии

JHML
27.8%
QCLR
53.8%

Финансовые услуги

JHML
13.8%
QCLR
0.2%

Промышленность

JHML
12.2%
QCLR
2.9%

Потребительский циклический сектор

JHML
10.3%
QCLR
12.2%

Здравоохранение

JHML
9.0%
QCLR
4.2%

Коммуникационные услуги

JHML
8.4%
QCLR
15.8%

Потребительский защитный сектор

JHML
5.1%
QCLR
7.7%

Энергетика

JHML
4.3%
QCLR
0.6%

Коммунальные услуги

JHML
4.0%
QCLR
1.4%

Сырьевые материалы

JHML
2.8%
QCLR
1.1%

Недвижимость

JHML
2.4%
QCLR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с JHDVJHML с BDGSJHML с IVVJHML с ^GSPC
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

JHML vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMLQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.17

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.60

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.12

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

4.02

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHML vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMLQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.17

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.67

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JHML и QCLR

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMLQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-21.77%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-10.22%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-13.58%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.89%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-6.20%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.84%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и QCLR

John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что JHML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMLQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

0.45%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

7.24%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

9.82%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

12.42%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

12.42%

+5.34%

Сравнение комиссий JHML и QCLR

JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и QCLR

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности QCLR в 14.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		0.95%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHML and QCLR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHML has higher volatility (2.84%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, JHML dropped -36.13% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, JHML leads with 20.37% vs 13.84% for QCLR. On fees, JHML is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHML has performed better with a 20.37% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHML is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.95% for JHML.

JHML is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. JHML tracks John Hancock Dimensional Large Cap Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: Manulife and Global X. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.60% for QCLR.

JHML currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHML и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор