PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHG с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JHG с ALL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHG (Janus Henderson Group plc) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JHG in Asset Management, ALL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, JHG returned 9.38%/yr vs 14.54%/yr for ALL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JHG и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Group plc (JHG) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHG показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у ALL с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции JHG уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 9.38% против 14.54% соответственно.

JHG

1 день
0.06%
1 месяц
0.35%
С начала года
8.85%
6 месяцев
16.73%
1 год
45.96%
3 года*
28.23%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.38%

ALL

1 день
0.72%
1 месяц
-3.00%
С начала года
2.34%
6 месяцев
3.22%
1 год
4.51%
3 года*
27.16%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHG и ALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHG
Janus Henderson Group plc		8.85%16.22%47.54%36.00%-40.46%34.18%41.87%25.86%-43.21%38.52%
ALL
The Allstate Corporation		2.34%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%

Correlation

The correlation between JHG and ALL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2000 г.

0.43

Over the past year, the correlation between JHG and ALL has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

JHG:

$6.70

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

JHG:

7.73

ALL:

4.61

Коэффициент PEG

JHG:

0.38

ALL:

0.13

Коэффициент P/S

JHG:

1.88

ALL:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

JHG:

$3.17B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

JHG:

$2.26B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

JHG:

$771.20M

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Group plc

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с JHG:
JHG с APAMJHG с JEPQJHG с XLVJHG с GEJHG с IVZJHG с SPYJHG с GEHC
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

JHG vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHG
Ранг доходности на риск JHG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHG c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Group plc (JHG) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHGALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.20

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
0.42

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.05

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

0.39

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

0.94

+13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHG vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHG на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа ALL равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHG и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHGALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.20

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.37

-0.37

Просадки

Сравнение просадок JHG и ALL

Максимальная просадка JHG за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHG и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHGALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-77.03%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-11.48%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.29%

-14.11%

-21.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.36%

-27.35%

-30.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.21%

-41.39%

-25.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.92%

-5.62%

-24.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.17%

-16.44%

-50.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.81%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JHG и ALL

Текущая волатильность для Janus Henderson Group plc (JHG) составляет 0.45%, в то время как у The Allstate Corporation (ALL) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что JHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHGALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

6.16%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

16.21%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

23.22%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

25.33%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

24.87%

+9.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHG и ALL

Дивидендная доходность JHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности ALL в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		2.45%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
JHG
Janus Henderson Group plc		1.54%3.34%3.67%5.17%6.59%3.58%4.43%5.89%6.76%1.67%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JHG и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janus Henderson Group plc и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
690.00M
16.94B
(JHG) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JHG и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Janus Henderson Group plc и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
70.9%
0
Активы портфеля
JHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила о валовой прибыли в 489.00M при выручке в 690.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила об операционной прибыли в 113.90M при выручке в 690.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила о чистой прибыли в 90.90M при выручке в 690.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

JHG and ALL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALL has higher volatility (6.16%) compared to JHG (0.45%). In terms of maximum drawdown, JHG dropped -92.68% vs ALL's -77.03%.

JHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHG и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор