PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHG с GEHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JHG с GEHC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHG (Janus Henderson Group plc) and GEHC (GE HealthCare Technologies Inc.) are both stocks. JHG operates in Asset Management (Financial Services), while GEHC operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, JHG returned 28.23%/yr vs -7.29%/yr for GEHC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JHG и GEHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Group plc (JHG) и GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHG показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у GEHC с доходностью -22.13%.

JHG

1 день
0.06%
1 месяц
0.35%
С начала года
8.85%
6 месяцев
16.73%
1 год
45.96%
3 года*
28.23%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.38%

GEHC

1 день
2.87%
1 месяц
4.54%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-10.13%
3 года*
-7.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHG и GEHC

2026 (YTD)202520242023
JHG
Janus Henderson Group plc		8.85%16.22%47.54%29.56%
GEHC
GE HealthCare Technologies Inc.		-22.13%5.11%1.26%27.98%

Correlation

The correlation between JHG and GEHC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2023 г.

0.36

Фундаментальные показатели

EPS

JHG:

$6.70

GEHC:

$3.29

Коэффициент P/E

JHG:

7.73

GEHC:

19.42

Коэффициент PEG

JHG:

0.38

GEHC:

12.41

Коэффициент P/S

JHG:

1.88

GEHC:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

JHG:

$3.17B

GEHC:

$19.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

JHG:

$2.26B

GEHC:

$8.49B

EBITDA (12 мес.)

JHG:

$771.20M

GEHC:

$3.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Group plc

GE HealthCare Technologies Inc.

Часто сравнивают с JHG:
JHG с APAMJHG с JEPQJHG с XLVJHG с SPYJHG с GEJHG с IVZJHG с ALL
Часто сравнивают с GEHC:
GEHC с GEGEHC с SHL.DEGEHC с TDCGEHC с QQQGEHC с LLYGEHC с SPYGEHC с VHT

Доходность на риск

JHG vs. GEHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHG
Ранг доходности на риск JHG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GEHC
Ранг доходности на риск GEHC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEHC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEHC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEHC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEHC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEHC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHG c GEHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Group plc (JHG) и GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHGGEHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-0.32

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-0.22

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.97

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

-0.31

+5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

-0.80

+15.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHG vs. GEHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHG на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа GEHC равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHG и GEHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHGGEHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

-0.32

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.05

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JHG и GEHC

Максимальная просадка JHG за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки GEHC в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHG и GEHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHGGEHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-37.35%

-55.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-32.47%

+22.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.29%

-37.35%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.92%

-31.80%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.17%

-14.28%

-52.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

12.76%

-9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JHG и GEHC

Текущая волатильность для Janus Henderson Group plc (JHG) составляет 0.45%, в то время как у GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что JHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHGGEHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

8.30%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

25.81%

-16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

32.06%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

32.39%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

32.39%

+1.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHG и GEHC

Дивидендная доходность JHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности GEHC в 0.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GEHC
GE HealthCare Technologies Inc.		0.22%0.17%0.15%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHG
Janus Henderson Group plc		1.54%3.34%3.67%5.17%6.59%3.58%4.43%5.89%6.76%1.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JHG и GEHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janus Henderson Group plc и GE HealthCare Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
690.00M
5.13B
(JHG) Общая выручка
(GEHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JHG и GEHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Janus Henderson Group plc и GE HealthCare Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
70.9%
38.5%
Активы портфеля
JHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила о валовой прибыли в 489.00M при выручке в 690.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

GEHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.98B при выручке в 5.13B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

JHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила об операционной прибыли в 113.90M при выручке в 690.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

GEHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 515.00M при выручке в 5.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

JHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила о чистой прибыли в 90.90M при выручке в 690.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

GEHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 389.00M при выручке в 5.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

JHG and GEHC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEHC has higher volatility (8.30%) compared to JHG (0.45%). In terms of maximum drawdown, JHG dropped -92.68% vs GEHC's -37.35%.

JHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHG и GEHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор