PortfoliosLab logo
Сравнение JHG с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHG и XLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JHG и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Group plc (JHG) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.19%
108.16%
JHG
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHG:

0.22

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

JHG:

0.53

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

JHG:

1.07

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

JHG:

0.21

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

JHG:

0.72

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

JHG:

10.31%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

JHG:

33.13%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

JHG:

-67.20%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

JHG:

-27.91%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, JHG показывает доходность -22.13%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 0.74%.


JHG

С начала года

-22.13%

1 месяц

-12.45%

6 месяцев

-15.24%

1 год

9.33%

5 лет

23.82%

10 лет

N/A

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.26%

5 лет

8.31%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHG и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JHG
Ранг риск-скорректированной доходности JHG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHG c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Group plc (JHG) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JHG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JHG: 0.22
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино JHG, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JHG: 0.53
XLV: 0.03
Коэффициент Омега JHG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JHG: 1.07
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара JHG, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JHG: 0.21
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина JHG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JHG: 0.72
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа JHG на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHG и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.05
JHG
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHG и XLV

Дивидендная доходность JHG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности XLV в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHG
Janus Henderson Group plc
4.75%3.67%5.17%6.59%3.58%4.43%5.89%6.76%1.67%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок JHG и XLV

Максимальная просадка JHG за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHG и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.91%
-11.14%
JHG
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности JHG и XLV

Janus Henderson Group plc (JHG) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что JHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.71%
9.15%
JHG
XLV