PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHG с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHG с XLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JHG (Janus Henderson Group plc) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 10 years, JHG returned 10.49%/yr vs 9.95%/yr for XLV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JHG и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Group plc (JHG) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHG показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции JHG превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.95% соответственно.

JHG

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
8.48%
С начала года
9.21%
1 год
29.02%
3 года*
28.79%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.49%

XLV

1 день
2.22%
1 месяц
6.26%
6 месяцев
3.96%
С начала года
5.41%
1 год
22.63%
3 года*
9.08%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHG и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHG
Janus Henderson Group plc		9.21%16.22%47.54%36.00%-40.46%34.18%41.87%25.86%-43.21%38.52%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		5.41%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between JHG and XLV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2000 г.

0.48

Over the past year, the correlation between JHG and XLV has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Group plc

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с JHG:
JHG с APAMJHG с JEPQJHG с GEJHG с SPYJHG с IVZJHG с GEHCJHG с ALL
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IBB

Доходность на риск

JHG vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLV
Ранг доходности на риск XLV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHG c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Group plc (JHG) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHGXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.43

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.26

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.17

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

5.14

+5.46

JHG vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHG на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHG и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHG и XLV

Максимальная просадка JHG за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHG и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHGXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-39.17%

-53.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-10.47%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.29%

-17.11%

-18.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.36%

-17.11%

-40.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.21%

-28.40%

-38.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

-1.61%

-28.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.06%

-7.10%

-59.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.42%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JHG и XLV

Текущая волатильность для Janus Henderson Group plc (JHG) составляет 0.51%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHGXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

6.40%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

11.88%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

15.88%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

14.99%

+16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.99%

16.62%

+17.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHG и XLV

JHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHG
Janus Henderson Group plc		1.54%3.34%3.67%5.17%6.59%3.58%4.43%5.89%6.76%1.67%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.57%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

JHG and XLV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (6.40%) compared to JHG (0.51%). In terms of maximum drawdown, JHG dropped -92.68% vs XLV's -39.17%.

JHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHG и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор