PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHG с XLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHG с XLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Group plc (JHG) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JHG и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Group plc (JHG) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHG и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHG
Janus Henderson Group plc		8.09%16.22%47.54%36.00%-40.46%34.18%41.87%25.86%-43.21%38.52%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, JHG показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHG имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции XLV немного отстают с 9.80%.

JHG

1 день
0.10%
1 месяц
-1.31%
С начала года
8.09%
6 месяцев
17.64%
1 год
45.87%
3 года*
29.96%
5 лет*
15.04%
10 лет*
9.85%

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Group plc

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с JHG:
JHG с APAMJHG с JEPQJHG с IVZJHG с GEJHG с SPYJHG с ALLJHG с mli
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH

Доходность на риск

JHG vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHG
Ранг доходности на риск JHG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHG c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Group plc (JHG) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHGXLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.28

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.51

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

0.28

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

0.58

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHG vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHG на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHG и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHGXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.28

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.46

-0.46

Корреляция

Корреляция между JHG и XLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHG и XLV

Дивидендная доходность JHG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности XLV в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHG
Janus Henderson Group plc		2.33%3.34%3.67%5.17%6.59%3.58%4.43%5.89%6.76%1.67%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок JHG и XLV

Максимальная просадка JHG за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHG и XLV.

Загрузка...

Показатели просадок

JHGXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-39.17%

-53.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.98%

-10.76%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.36%

-17.11%

-40.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.21%

-28.40%

-38.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.41%

-7.41%

-23.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.42%

-7.12%

-60.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

5.11%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JHG и XLV

Текущая волатильность для Janus Henderson Group plc (JHG) составляет 4.37%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что JHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHGXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.79%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

10.29%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.78%

17.73%

+15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

14.56%

+17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

16.53%

+17.81%