Сравнение JHG с IVZ
JHG (Janus Henderson Group plc) and IVZ (Invesco Ltd.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, JHG returned 9.38%/yr vs 3.94%/yr for IVZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JHG и IVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHG показывает доходность 8.85%, а IVZ немного выше – 8.94%. За последние 10 лет акции JHG превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 9.38% против 3.94% соответственно.
JHG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 45.96%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.38%
IVZ
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 102.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам JHG и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHG Janus Henderson Group plc | 8.85% | 16.22% | 47.54% | 36.00% | -40.46% | 34.18% | 41.87% | 25.86% | -43.21% | 38.52% |
IVZ Invesco Ltd. | 8.94% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
Correlation
The correlation between JHG and IVZ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2000 г. | 0.62 |
The correlation between JHG and IVZ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JHG:
$6.70
IVZ:
-$0.62
JHG:
1.88
IVZ:
2.01
JHG:
$3.17B
IVZ:
$6.38B
JHG:
$2.26B
IVZ:
$2.75B
JHG:
$771.20M
IVZ:
$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHG vs. IVZ — Ранг доходности на риск
JHG
IVZ
Сравнение JHG c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Group plc (JHG) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHG | IVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 4.66 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 12.61 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHG | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.94 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.18 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок JHG и IVZ
Максимальная просадка JHG за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHG и IVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHG | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -83.91% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -22.03% | +12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.29% | -36.52% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.36% | -53.40% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.21% | -79.72% | +12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.92% | -2.79% | -27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.17% | -36.01% | -31.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 8.13% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHG и IVZ
Текущая волатильность для Janus Henderson Group plc (JHG) составляет 0.45%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что JHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHG | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 9.36% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 25.50% | -15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 34.91% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 36.56% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.16% | 39.40% | -5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHG и IVZ
Дивидендная доходность JHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности IVZ в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 3.00% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
JHG Janus Henderson Group plc | 1.54% | 3.34% | 3.67% | 5.17% | 6.59% | 3.58% | 4.43% | 5.89% | 6.76% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JHG и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janus Henderson Group plc и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JHG и IVZ
JHG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила о валовой прибыли в 489.00M при выручке в 690.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
JHG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила об операционной прибыли в 113.90M при выручке в 690.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.46B при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -86.2%.
JHG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила о чистой прибыли в 90.90M при выручке в 690.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.06B при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
Часто задаваемые вопросы
JHG and IVZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVZ has higher volatility (9.36%) compared to JHG (0.45%). In terms of maximum drawdown, JHG dropped -92.68% vs IVZ's -83.91%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHG и IVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор