Сравнение JHG с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Group plc (JHG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHG или JEPQ.
Основные характеристики
| JHG | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 53.37% | 23.15% |
| Дох-ть за 1 год | 90.84% | 30.52% |
| Коэф-т Шарпа | 4.09 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 5.03 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 28.78 | 12.07 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 22.33% | 12.27% |
| Макс. просадка | -67.20% | -16.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JHG и JEPQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JHG и JEPQ
С начала года, JHG показывает доходность 53.37%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 23.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Group plc (JHG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHG и JEPQ
Дивидендная доходность JHG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHG Janus Henderson Group plc | 4.41% | 5.17% | 6.59% | 3.58% | 5.54% | 5.89% | 6.76% | 1.67% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHG и JEPQ
Максимальная просадка JHG за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHG и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHG и JEPQ
Janus Henderson Group plc (JHG) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что JHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.