Сравнение JHG с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Group plc (JHG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JHG и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHG и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHG Janus Henderson Group plc | 8.09% | 16.22% | 47.54% | 36.00% | -14.14% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JHG показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
JHG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 45.87%
- 3 года*
- 29.96%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 9.85%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JHG
JEPQ
Сравнение JHG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Group plc (JHG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHG | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.09 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.66 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.82 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 8.93 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.09 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.84 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между JHG и JEPQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHG и JEPQ
Дивидендная доходность JHG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHG Janus Henderson Group plc | 2.33% | 3.34% | 3.67% | 5.17% | 6.59% | 3.58% | 4.43% | 5.89% | 6.76% | 1.67% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHG и JEPQ
Максимальная просадка JHG за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHG и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -20.07% | -72.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.98% | -11.58% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.41% | -4.89% | -25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.42% | -3.55% | -63.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 2.36% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHG и JEPQ
Текущая волатильность для Janus Henderson Group plc (JHG) составляет 4.37%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 6.08% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 10.52% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 18.54% | +14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 16.91% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 16.91% | +17.43% |