PortfoliosLab logo
Сравнение JHG с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHG и JEPQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JHG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Group plc (JHG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.16%
38.02%
JHG
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHG:

0.22

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

JHG:

0.53

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

JHG:

1.07

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

JHG:

0.21

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

JHG:

0.72

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

JHG:

10.31%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

JHG:

33.13%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

JHG:

-67.20%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

JHG:

-27.91%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, JHG показывает доходность -22.13%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.


JHG

С начала года

-22.13%

1 месяц

-11.44%

6 месяцев

-15.24%

1 год

7.91%

5 лет

22.31%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-2.76%

1 год

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHG и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JHG
Ранг риск-скорректированной доходности JHG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Group plc (JHG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JHG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JHG: 0.22
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино JHG, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JHG: 0.53
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега JHG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JHG: 1.07
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара JHG, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JHG: 0.21
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина JHG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JHG: 0.72
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа JHG на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.44
JHG
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHG и JEPQ

Дивидендная доходность JHG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности JEPQ в 11.29%


TTM20242023202220212020201920182017
JHG
Janus Henderson Group plc
4.75%3.67%5.17%6.59%3.58%4.43%5.89%6.76%1.67%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHG и JEPQ

Максимальная просадка JHG за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHG и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.91%
-10.99%
JHG
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности JHG и JEPQ

Janus Henderson Group plc (JHG) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что JHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.71%
14.72%
JHG
JEPQ