PortfoliosLab logo
Сравнение JHG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHG и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JHG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Group plc (JHG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.19%
159.96%
JHG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHG:

0.22

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

JHG:

0.53

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

JHG:

1.07

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

JHG:

0.21

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

JHG:

0.72

SPY:

2.26

Индекс Язвы

JHG:

10.31%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

JHG:

33.13%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

JHG:

-67.20%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JHG:

-27.91%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, JHG показывает доходность -22.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


JHG

С начала года

-22.13%

1 месяц

-12.45%

6 месяцев

-15.24%

1 год

9.33%

5 лет

23.82%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JHG
Ранг риск-скорректированной доходности JHG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Group plc (JHG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JHG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JHG: 0.22
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино JHG, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JHG: 0.53
SPY: 0.86
Коэффициент Омега JHG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JHG: 1.07
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара JHG, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JHG: 0.21
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина JHG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JHG: 0.72
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа JHG на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.51
JHG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHG и SPY

Дивидендная доходность JHG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHG
Janus Henderson Group plc
4.75%3.67%5.17%6.59%3.58%4.43%5.89%6.76%1.67%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JHG и SPY

Максимальная просадка JHG за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.91%
-9.89%
JHG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JHG и SPY

Janus Henderson Group plc (JHG) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что JHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.71%
15.12%
JHG
SPY