PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHG с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JHG с GE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHG (Janus Henderson Group plc) and GE (General Electric Company) are both stocks. JHG operates in Asset Management (Financial Services), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, JHG returned 9.38%/yr vs 9.83%/yr for GE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JHG и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Group plc (JHG) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHG показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 6.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHG имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции GE немного впереди с 9.83%.

JHG

1 день
0.06%
1 месяц
0.35%
С начала года
8.85%
6 месяцев
16.73%
1 год
45.96%
3 года*
28.23%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.38%

GE

1 день
4.13%
1 месяц
14.29%
С начала года
6.52%
6 месяцев
12.55%
1 год
31.29%
3 года*
58.83%
5 лет*
36.97%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHG и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHG
Janus Henderson Group plc		8.85%16.22%47.54%36.00%-40.46%34.18%41.87%25.86%-43.21%38.52%
GE
General Electric Company		6.52%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between JHG and GE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2000 г.

0.48

Over the past year, the correlation between JHG and GE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

JHG:

$6.70

GE:

$8.15

Коэффициент P/E

JHG:

7.73

GE:

40.20

Коэффициент PEG

JHG:

0.38

GE:

0.01

Коэффициент P/S

JHG:

1.88

GE:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

JHG:

$3.17B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

JHG:

$2.26B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

JHG:

$771.20M

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Group plc

General Electric Company

Часто сравнивают с JHG:
JHG с APAMJHG с JEPQJHG с XLVJHG с SPYJHG с IVZJHG с GEHCJHG с ALL
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

JHG vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHG
Ранг доходности на риск JHG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHG c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Group plc (JHG) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHGGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.00

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.49

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.19

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

1.51

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

4.04

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHG vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHG на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа GE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHG и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHGGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.00

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.20

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.32

-0.32

Просадки

Сравнение просадок JHG и GE

Максимальная просадка JHG за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHG и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHGGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-85.53%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-20.85%

+10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.29%

-21.36%

-13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.36%

-45.05%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.21%

-81.18%

+13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.92%

-5.09%

-24.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.17%

-25.79%

-41.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

7.76%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JHG и GE

Текущая волатильность для Janus Henderson Group plc (JHG) составляет 0.45%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что JHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHGGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

11.35%

-10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

26.72%

-17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

31.33%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

31.01%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

36.32%

-2.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHG и GE

Дивидендная доходность JHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности GE в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.47%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
JHG
Janus Henderson Group plc		1.54%3.34%3.67%5.17%6.59%3.58%4.43%5.89%6.76%1.67%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JHG и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janus Henderson Group plc и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
690.00M
12.39B
(JHG) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JHG и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Janus Henderson Group plc и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
70.9%
31.0%
Активы портфеля
JHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила о валовой прибыли в 489.00M при выручке в 690.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

JHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила об операционной прибыли в 113.90M при выручке в 690.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

JHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила о чистой прибыли в 90.90M при выручке в 690.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

JHG and GE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (11.35%) compared to JHG (0.45%). In terms of maximum drawdown, JHG dropped -92.68% vs GE's -85.53%.

JHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHG и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор