PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEQX с WOBDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both mutual funds - JHEQX is a Hedge Fund fund managed by JPMorgan, while WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JHEQX returned 8.85%/yr vs 1.89%/yr for WOBDX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. JHEQX charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у WOBDX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции JHEQX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 8.85% против 1.89% соответственно.

JHEQX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
6.73%
3 года*
9.21%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.85%

WOBDX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.41%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHEQX и WOBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-1.88%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.16%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%

Correlation

The correlation between JHEQX and WOBDX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2014 г.

-0.09

The correlation between JHEQX and WOBDX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIX
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с BSCSWOBDX с UCONWOBDX с PRCIXWOBDX с DODIXWOBDX с LALDX

Доходность на риск

JHEQX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXWOBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.33

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.99

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.73

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

5.15

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOBDX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXWOBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.07

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.40

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.17

-0.31

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и WOBDX

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и WOBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEQXWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-16.65%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-2.99%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-5.96%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-16.65%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

-16.65%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.89%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-1.90%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.00%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и WOBDX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 0.51%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEQXWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.27%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

2.74%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

3.88%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

5.69%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

4.70%

+4.68%

Сравнение комиссий JHEQX и WOBDX

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и WOBDX

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности WOBDX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.62%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.08%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Часто задаваемые вопросы

JHEQX and WOBDX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOBDX has higher volatility (1.27%) compared to JHEQX (0.51%). In terms of maximum drawdown, JHEQX dropped -18.85% vs WOBDX's -16.65%.

WOBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEQX и WOBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор