Сравнение JHEQX с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JHEQX и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHEQX и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.77% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 9.73% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.60% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JHEQX показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.60%.
JHEQX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.74%
VPC
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -16.43%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEQX и VPC
JHEQX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
JHEQX vs. VPC — Ранг доходности на риск
JHEQX
VPC
Сравнение JHEQX c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHEQX | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.99 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | -1.29 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.75 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | -1.77 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHEQX | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.99 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.17 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.18 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между JHEQX и VPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEQX и VPC
Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VPC в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.76% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHEQX и VPC
Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHEQX | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -53.45% | +34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -22.76% | +15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -24.86% | +10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -21.70% | +15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -7.43% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 9.68% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHEQX и VPC
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.81%, в то время как у Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHEQX | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 5.59% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 10.51% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 16.61% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 13.39% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 20.67% | -11.27% |