PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с GAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с GAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и GAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и GAUG

2026 (YTD)202520242023
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%2.80%
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-0.95%11.28%11.78%5.84%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у GAUG с доходностью -0.95%.

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%

GAUG

1 день
0.46%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.60%
1 год
11.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX
Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JEPIGAUG с MVOL.LGAUG с PUTWGAUG с XYLD

Сравнение комиссий JHEQX и GAUG

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GAUG в 0.85%.

GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JHEQX vs. GAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c GAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXGAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.19

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.81

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.67

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

9.33

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. GAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GAUG равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и GAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXGAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.19

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.40

-0.56

Корреляция

Корреляция между JHEQX и GAUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и GAUG

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как GAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и GAUG

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки GAUG в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и GAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQXGAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-10.08%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-7.14%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-2.00%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-0.76%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.28%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и GAUG

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.81%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQXGAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.03%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

4.68%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

9.93%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

7.68%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

7.68%

+1.73%