PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с ^SP600
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с ^SP600

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и S&P 600 (^SP600).

GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GAUG и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и ^SP600

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-0.91%11.28%11.78%5.84%
^SP600
S&P 600		4.02%4.23%6.82%10.20%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у ^SP600 с доходностью 4.02%.

GAUG

1 день
0.04%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
0.60%
1 год
11.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP600

1 день
0.36%
1 месяц
-2.99%
С начала года
4.02%
6 месяцев
4.70%
1 год
17.48%
3 года*
8.88%
5 лет*
2.64%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

S&P 600

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с MVOL.LGAUG с PUTWGAUG с XYLD
Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VTMSX^SP600 с VIS^SP600 с GNE^SP600 с VGT^SP600 с TMF^SP600 с VGIT

Доходность на риск

GAUG vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUG^SP600Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.77

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.23

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.30

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

5.13

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. ^SP600 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ^SP600 равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUG^SP600Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.77

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.44

+0.96

Корреляция

Корреляция между GAUG и ^SP600 составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GAUG и ^SP600

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и ^SP600.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUG^SP600Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-59.17%

+49.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-8.94%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-5.21%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-9.31%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

3.76%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и ^SP600

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 3.01%, в то время как у S&P 600 (^SP600) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUG^SP600Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

6.24%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

13.06%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

22.75%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

21.56%

-13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

23.18%

-15.50%