PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAUG с ^SP600
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAUG и ^SP600 составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности GAUG и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.63%
8.44%
GAUG
^SP600

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAUG:

2.42

^SP600:

0.70

Коэф-т Сортино

GAUG:

3.41

^SP600:

1.13

Коэф-т Омега

GAUG:

1.53

^SP600:

1.14

Коэф-т Кальмара

GAUG:

5.56

^SP600:

0.89

Коэф-т Мартина

GAUG:

25.00

^SP600:

3.21

Индекс Язвы

GAUG:

0.45%

^SP600:

4.24%

Дневная вол-ть

GAUG:

4.67%

^SP600:

19.42%

Макс. просадка

GAUG:

-4.88%

^SP600:

-59.17%

Текущая просадка

GAUG:

-0.28%

^SP600:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у ^SP600 с доходностью 1.64%.


GAUG

С начала года

1.53%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

5.67%

1 год

10.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP600

С начала года

1.64%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

7.11%

1 год

12.35%

5 лет

7.41%

10 лет

7.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAUG и ^SP600

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GAUG
Ранг риск-скорректированной доходности GAUG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAUG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAUG c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAUG, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.420.70
Коэффициент Сортино GAUG, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.411.13
Коэффициент Омега GAUG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.14
Коэффициент Кальмара GAUG, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.561.29
Коэффициент Мартина GAUG, с текущим значением в 25.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.003.21
GAUG
^SP600

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа ^SP600 равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.42
0.70
GAUG
^SP600

Просадки

Сравнение просадок GAUG и ^SP600

Максимальная просадка GAUG за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и ^SP600. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.28%
-7.34%
GAUG
^SP600

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и ^SP600

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 1.54%, в то время как у S&P 600 (^SP600) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.54%
4.72%
GAUG
^SP600
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab