Сравнение GAUG с ^SP600
GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) is Options Trading fund tracking the S&P 500, while ^SP600 (S&P 600) is an index. Over the past year, GAUG returned 14.14% vs 31.42% for ^SP600. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GAUG и ^SP600
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUG показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у ^SP600 с доходностью 16.05%.
GAUG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^SP600
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение доходности по годам GAUG и ^SP600
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 5.13% | 11.28% | 11.78% | 5.84% |
^SP600 S&P 600 | 16.05% | 4.23% | 6.82% | 10.20% |
Correlation
The correlation between GAUG and ^SP600 is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between GAUG and ^SP600 has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUG vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск
GAUG
^SP600
Сравнение GAUG c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAUG | ^SP600 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.53 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | 11.78 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAUG | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.80 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.46 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок GAUG и ^SP600
Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и ^SP600.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUG | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -59.17% | +49.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -8.94% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -9.28% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.67% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUG и ^SP600
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 0.74%, в то время как у S&P 600 (^SP600) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUG | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 4.39% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 11.78% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 17.56% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 21.47% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 23.19% | -15.67% |
Часто задаваемые вопросы
GAUG and ^SP600 have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^SP600 has higher volatility (4.39%) compared to GAUG (0.74%). In terms of maximum drawdown, GAUG dropped -10.08% vs ^SP600's -59.17%.
GAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAUG и ^SP600
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор