PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GAUG с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAUG с PUTW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAUG charges 0.85%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности GAUG и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GAUG

1 день
-0.09%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
5.23%
С начала года
5.96%
1 год
11.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUTW

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAUG и PUTW

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		5.96%11.28%11.78%5.94%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%-2.80%17.19%4.02%

Correlation

The correlation between GAUG and PUTW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с JHEQXGAUG с ^SP600GAUG с XYLDGAUG с MVOL.LGAUG с JEPI
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

GAUG vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PUTW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAUGPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

—

—

GAUG vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAUG и PUTW

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAUGPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и PUTW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAUGPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.42%

—

—

Сравнение комиссий GAUG и PUTW

GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и PUTW

Ни GAUG, ни PUTW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%4.16%11.99%7.63%2.16%0.00%1.43%1.47%5.49%3.33%2.27%

Часто задаваемые вопросы

GAUG and PUTW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAUG и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор