PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAUG с PUTW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, GAUG returned 13.13% vs 16.19% for PUTW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GAUG charges 0.85%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности GAUG и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью 3.16%.

GAUG

1 день
-0.29%
1 месяц
0.26%
С начала года
4.89%
6 месяцев
4.49%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUTW

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
3.16%
6 месяцев
2.00%
1 год
16.19%
3 года*
12.75%
5 лет*
9.33%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAUG и PUTW

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		4.89%11.28%11.78%5.94%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		3.16%14.45%17.18%4.51%

Correlation

The correlation between GAUG and PUTW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.81

The correlation between GAUG and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с MVOL.LGAUG с XYLDGAUG с JEPI
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

GAUG vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAUGPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.75

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.44

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.27

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

10.71

+6.39

GAUG vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа PUTW равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAUG и PUTW

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAUGPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-28.40%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-7.15%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.53%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-3.43%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.51%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и PUTW

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 1.30%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAUGPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

3.40%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

7.61%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

9.33%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

12.22%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

13.26%

-5.77%

Сравнение комиссий GAUG и PUTW

GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и PUTW

GAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.19%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

GAUG and PUTW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUTW has higher volatility (3.40%) compared to GAUG (1.30%). In terms of maximum drawdown, GAUG dropped -10.08% vs PUTW's -28.40%.

GAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAUG и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор