Сравнение GAUG с MVOL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).
GAUG и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GAUG и MVOL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAUG и MVOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | -0.95% | 11.28% | 11.78% | 5.84% |
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.33% | 11.02% | 11.08% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GAUG показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у MVOL.L с доходностью 0.33%.
GAUG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVOL.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAUG и MVOL.L
GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MVOL.L в 0.35%.
Доходность на риск
GAUG vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск
GAUG
MVOL.L
Сравнение GAUG c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAUG | MVOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.27 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.43 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.38 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 1.59 | +7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAUG | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.27 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.73 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между GAUG и MVOL.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUG и MVOL.L
Ни GAUG, ни MVOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GAUG и MVOL.L
Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и MVOL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAUG | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -28.82% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -8.14% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -4.18% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -3.33% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.97% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUG и MVOL.L
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) имеют волатильность 3.03% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAUG | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.00% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 5.48% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 10.91% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 10.67% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 11.66% | -3.98% |