PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAUG с MVOL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAUG и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и MVOL.L


2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
-0.95%11.28%11.78%5.84%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
0.33%11.02%11.08%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у MVOL.L с доходностью 0.33%.


GAUG

1 день
0.46%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.60%
1 год
11.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MVOL.L

1 день
0.97%
1 месяц
-3.64%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.99%
3 года*
9.29%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Сравнение комиссий GAUG и MVOL.L

GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MVOL.L в 0.35%.


Доходность на риск

GAUG vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 7979
Ранг коэф-та Мартина

MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAUGMVOL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.27

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.43

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.38

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

1.59

+7.74

GAUG vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа MVOL.L равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и MVOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAUGMVOL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.27

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.73

+0.67

Корреляция

Корреляция между GAUG и MVOL.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и MVOL.L

Ни GAUG, ни MVOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAUG и MVOL.L

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и MVOL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GAUGMVOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-28.82%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-8.14%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-4.18%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-3.33%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.97%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и MVOL.L

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) имеют волатильность 3.03% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GAUGMVOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.00%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

5.48%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

10.91%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

10.67%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

11.66%

-3.98%