Сравнение GAUG с SPQH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE).
GAUG и SPQH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. SPQH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAUG или SPQH.DE.
Основные характеристики
| GAUG | SPQH.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.78% | 9.55% |
| Дох-ть за 1 год | 14.09% | 7.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 5.36% | 7.87% |
| Макс. просадка | -4.88% | -5.48% |
| Текущая просадка | -0.15% | -1.62% |
Корреляция
Корреляция между GAUG и SPQH.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GAUG и SPQH.DE
С начала года, GAUG показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у SPQH.DE с доходностью 9.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAUG и SPQH.DE
GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPQH.DE в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAUG c SPQH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUG и SPQH.DE
Ни GAUG, ни SPQH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GAUG и SPQH.DE
Максимальная просадка GAUG за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки SPQH.DE в -5.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и SPQH.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAUG и SPQH.DE
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 2.16%, в то время как у Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.