PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

GAUG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GAUG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и JEPI

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-0.95%11.28%11.78%5.84%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

GAUG

1 день
0.46%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.60%
1 год
11.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с MVOL.LGAUG с PUTWGAUG с XYLD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий GAUG и JEPI

GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

GAUG vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.61

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.95

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.79

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

3.83

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.61

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.04

+0.36

Корреляция

Корреляция между GAUG и JEPI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и JEPI

GAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

TTM202520242023202220212020
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок GAUG и JEPI

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-13.71%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-10.28%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-4.53%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.07%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.12%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и JEPI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 3.03%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.90%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

6.36%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

13.24%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

11.06%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

10.88%

-3.20%