- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 17 авг. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $291M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $379.32K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции GAUG — $42.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) показал доход в 6.74% с начала года и 11.52% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 6.74%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GAUG по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GAUG закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | -0.03% | -2.13% | 4.79% | 1.71% | 0.40% | 0.86% | 0.31% | 6.74% | ||||
| 2025 | 1.49% | -0.30% | -2.66% | -0.42% | 3.73% | 3.08% | 1.45% | 1.12% | 1.74% | 0.63% | 0.38% | 0.67% | 11.28% |
| 2024 | 1.03% | 2.19% | 1.13% | -0.59% | 1.99% | 0.77% | 0.64% | 1.40% | 1.19% | -0.43% | 2.54% | -0.62% | 11.78% |
| 2023 | 1.58% | -2.68% | -0.98% | 5.69% | 2.40% | 5.94% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August has an annualized alpha of 2.60%, beta of 0.45, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (43.92%) than losses (32.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.45 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.60%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 43.92%
- Участие в снижении
- 32.62%
Комиссия
Комиссия GAUG составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAUG имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 83% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.50 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.97 | 10.58 | +4.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August показал максимальную просадку в 10.08%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.08%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.88%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 18d | 2moсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-4.01%март 2026 г. | 2mo | 14d | 2mo 14dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.25%нояб. 2025 г. | 23d | 13d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-2.04%сент. 2024 г. | 3d | 10d | 13dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| GAUG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -56.78% | +46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -9.10% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -10.69% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.14% | -1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GAUG
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GAUG