Сравнение JGVVX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JGVVX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGVVX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.55% | 16.04% | 38.86% | 40.48% | -29.88% | 22.23% | 54.00% | 36.59% | -1.01% | 35.83% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGVVX показывает доходность -8.55%, а VHIAX немного ниже – -8.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JGVVX имеют среднегодовую доходность 18.06%, а акции VHIAX немного отстают с 17.57%.
JGVVX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -8.84%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 18.06%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGVVX и VHIAX
JGVVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JGVVX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JGVVX
VHIAX
Сравнение JGVVX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGVVX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.76 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 3.45 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGVVX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.34 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между JGVVX и VHIAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGVVX и VHIAX
Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | 12.09% | 11.06% | 11.21% | 0.58% | 0.38% | 14.11% | 9.86% | 9.28% | 9.37% | 4.04% | 0.00% | 3.42% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JGVVX и VHIAX
Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGVVX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.92% | -85.49% | +50.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -15.76% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -35.25% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -35.25% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -12.50% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -40.36% | +33.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 4.93% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGVVX и VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеют волатильность 6.87% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGVVX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 6.88% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 12.63% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 22.62% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 22.45% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 22.16% | -0.03% |