PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGVVX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGVVX с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JGVVX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGVVX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-7.63%16.04%38.86%40.48%-29.88%22.23%54.00%36.59%-1.01%35.83%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, JGVVX показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции JGVVX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 18.18% против 17.00% соответственно.

JGVVX

1 день
1.01%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-8.11%
1 год
16.37%
3 года*
22.94%
5 лет*
11.49%
10 лет*
18.18%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JGVVX:
JGVVX с FXAIXJGVVX с FGDKXJGVVX с SPYJGVVX с VOOJGVVX с VGTJGVVX с FBCGXJGVVX с AGTHX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий JGVVX и SCHG

JGVVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

JGVVX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGVVX
Ранг доходности на риск JGVVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGVVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGVVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGVVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGVVX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGVVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGVVX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGVVXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.72

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

3.47

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGVVX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGVVX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGVVX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGVVXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.79

-0.04

Корреляция

Корреляция между JGVVX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGVVX и SCHG

Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		11.97%11.06%11.21%0.58%0.38%14.11%9.86%9.28%9.37%4.04%0.00%3.42%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JGVVX и SCHG

Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

JGVVXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-34.59%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-16.41%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-34.59%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-34.59%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-12.48%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-5.23%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.90%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JGVVX и SCHG

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.94% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGVVXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.65%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

12.52%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

22.44%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

22.30%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

21.51%

+0.62%