- ISIN
- US46640W1080
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 23 дек. 2013 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $15,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции JGVVX — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JGVVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,947.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) показал доход в 6.67% с начала года и 21.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JGVVX составила 19.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
JPMorgan Growth Advantage Fund
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- 19.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность JGVVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JGVVX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.68% | -2.65% | -4.46% | 10.93% | 5.84% | -0.65% | 6.67% | ||||||
| 2025 | 3.29% | -4.03% | -8.99% | 1.56% | 8.69% | 7.39% | 2.77% | 0.77% | 4.84% | 3.16% | -1.98% | -1.17% | 16.04% |
| 2024 | 2.90% | 8.23% | 2.32% | -5.09% | 5.55% | 6.83% | -2.59% | 2.32% | 2.43% | -0.19% | 6.91% | 4.53% | 38.86% |
| 2023 | 8.67% | -1.09% | 4.68% | -0.04% | 5.78% | 7.43% | 3.14% | -0.84% | -5.35% | -2.58% | 11.07% | 4.93% | 40.48% |
| 2022 | -9.12% | -3.11% | 3.54% | -12.17% | -3.11% | -8.33% | 12.38% | -4.69% | -9.76% | 5.45% | 4.30% | -7.26% | -29.88% |
| 2021 | 0.06% | 2.69% | -0.39% | 6.04% | -1.81% | 4.94% | 2.00% | 3.49% | -4.77% | 8.31% | -0.40% | 0.78% | 22.23% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Growth Advantage Fund has an annualized alpha of 3.26%, beta of 1.16, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund captured 120.39% of S&P 500 Index gains but only 98.81% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.26% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.26%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 120.39%
- Участие в снижении
- 98.81%
Комиссия
Комиссия JGVVX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JGVVX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JGVVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.98 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 13.78 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Growth Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.92 | $4.92 | $4.77 | $0.20 | $0.09 | $4.94 | $3.22 | $2.17 | $1.76 | $0.84 | $0.00 | $0.53 |
Дивидендный доход | 10.37% | 11.06% | 11.21% | 0.58% | 0.38% | 14.11% | 9.86% | 9.28% | 9.37% | 4.04% | 0.00% | 3.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Growth Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.92 | $4.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.77 | $4.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.94 | $4.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Growth Advantage Fund показал максимальную просадку в 34.92%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Growth Advantage Fund составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -34.92%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.77%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.31%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.15%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 4mo | 7mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.57%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 11mo 18d | 1y 6moиюль 2015 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| JGVVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.92% | -56.78% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -9.10% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.31% | -18.90% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -25.43% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -33.92% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.33% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -10.72% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 1.97% | +2.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JGVVX
Добавьте JPMorgan Growth Advantage Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JGVVX