Сравнение JGVVX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности JGVVX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGVVX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | -7.63% | 16.04% | 38.86% | 40.48% | -29.88% | 22.23% | 54.00% | 36.59% | -1.01% | 35.83% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.65% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JGVVX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции JGVVX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 18.18% против 14.16% соответственно.
JGVVX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 18.18%
FXAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGVVX и FXAIX
JGVVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
JGVVX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
JGVVX
FXAIX
Сравнение JGVVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGVVX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 7.30 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGVVX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.79 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JGVVX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGVVX и FXAIX
Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | 11.97% | 11.06% | 11.21% | 0.58% | 0.38% | 14.11% | 9.86% | 9.28% | 9.37% | 4.04% | 0.00% | 3.42% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок JGVVX и FXAIX
Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGVVX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.92% | -33.79% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -8.89% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -24.50% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -33.79% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -5.56% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -3.83% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.55% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGVVX и FXAIX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что JGVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGVVX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.37% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 9.55% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 18.32% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 16.92% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 18.05% | +4.08% |