PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JGVVX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGVVX с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGVVX или SPY.

Корреляция

Корреляция между JGVVX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JGVVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JGVVX:

0.38

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

JGVVX:

0.70

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

JGVVX:

1.10

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

JGVVX:

0.40

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

JGVVX:

1.34

SPY:

2.17

Индекс Язвы

JGVVX:

7.36%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

JGVVX:

25.35%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

JGVVX:

-34.92%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JGVVX:

-11.01%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, JGVVX показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции JGVVX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.79% против 12.35% соответственно.

JGVVX

С начала года

-5.95%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

-6.77%

1 год

9.40%

5 лет

16.69%

10 лет

15.79%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JGVVX и SPY

JGVVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JGVVX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JGVVX
Ранг риск-скорректированной доходности JGVVX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGVVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGVVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGVVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGVVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGVVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JGVVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JGVVX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGVVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGVVX и SPY

Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		5.96%5.61%0.58%0.38%14.11%9.86%9.28%9.37%4.04%0.00%3.42%3.83%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JGVVX и SPY

Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JGVVX и SPY

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что JGVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...