Сравнение JGVVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JGVVX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGVVX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.55% | 16.04% | 38.86% | 40.48% | -29.88% | 22.23% | 54.00% | 36.59% | -1.01% | 35.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JGVVX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции JGVVX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.06% против 14.06% соответственно.
JGVVX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -8.84%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 18.06%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGVVX и SPY
JGVVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
JGVVX vs. SPY — Ранг доходности на риск
JGVVX
SPY
Сравнение JGVVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGVVX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.96 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.49 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.53 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 7.27 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGVVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.96 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между JGVVX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGVVX и SPY
Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | 12.09% | 11.06% | 11.21% | 0.58% | 0.38% | 14.11% | 9.86% | 9.28% | 9.37% | 4.04% | 0.00% | 3.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок JGVVX и SPY
Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGVVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.92% | -55.19% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -12.05% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -24.50% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -33.72% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -5.53% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -9.09% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.54% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGVVX и SPY
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JGVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGVVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.35% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 9.50% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 19.06% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 17.06% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 17.92% | +4.21% |