PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGVVX с FBCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGVVX с FBCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGVVX (JPMorgan Growth Advantage Fund) and FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JGVVX returned 14.25%/yr vs 16.80%/yr for FBCGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JGVVX charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for FBCGX.

Доходность

Сравнение доходности JGVVX и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGVVX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у FBCGX с доходностью 17.41%.

JGVVX

1 день
-1.19%
1 месяц
3.76%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.06%
1 год
21.77%
3 года*
25.44%
5 лет*
14.25%
10 лет*
19.60%

FBCGX

1 день
-0.15%
1 месяц
7.47%
С начала года
17.41%
6 месяцев
18.04%
1 год
41.57%
3 года*
32.13%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGVVX и FBCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		6.67%16.04%38.86%40.48%-29.88%22.23%54.00%36.59%-1.01%15.10%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		17.41%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%

Correlation

The correlation between JGVVX and FBCGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.97

The correlation between JGVVX and FBCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Часто сравнивают с JGVVX:
JGVVX с FXAIXJGVVX с FGDKXJGVVX с VGTJGVVX с SPYJGVVX с VOOJGVVX с SCHGJGVVX с FZAFX
Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с VOOFBCGX с schgFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX

Доходность на риск

JGVVX vs. FBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGVVX
Ранг доходности на риск JGVVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGVVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGVVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGVVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGVVX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGVVX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGVVX c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGVVXFBCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.45

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.19

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.42

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

14.30

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGVVX vs. FBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGVVX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FBCGX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGVVX и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGVVXFBCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.45

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.87

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JGVVX и FBCGX

Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и FBCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGVVXFBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-42.55%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-12.64%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.31%

-26.83%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-42.55%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.15%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-8.89%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.01%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JGVVX и FBCGX

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеют волатильность 4.11% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGVVXFBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.14%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

13.12%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

17.65%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

24.97%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

24.86%

-2.70%

Сравнение комиссий JGVVX и FBCGX

JGVVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGVVX и FBCGX

Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности FBCGX в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		0.82%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%0.00%
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		10.37%11.06%11.21%0.58%0.38%14.11%9.86%9.28%9.37%4.04%0.00%3.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JGVVX and FBCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCGX has higher volatility (4.14%) compared to JGVVX (4.11%). In terms of maximum drawdown, JGVVX dropped -34.92% vs FBCGX's -42.55%.

FBCGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGVVX и FBCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор