Сравнение JGVVX с FGDKX
JGVVX (JPMorgan Growth Advantage Fund) and FGDKX (Fidelity Growth Discovery Fund Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JGVVX returned 19.60%/yr vs 19.11%/yr for FGDKX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JGVVX charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for FGDKX.
Доходность
Сравнение доходности JGVVX и FGDKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGVVX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у FGDKX с доходностью 14.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JGVVX имеют среднегодовую доходность 19.60%, а акции FGDKX немного отстают с 19.11%.
JGVVX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- 19.60%
FGDKX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 19.11%
Сравнение доходности по годам JGVVX и FGDKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | 6.67% | 16.04% | 38.86% | 40.48% | -29.88% | 22.23% | 54.00% | 36.59% | -1.01% | 35.83% |
FGDKX Fidelity Growth Discovery Fund Class K | 14.34% | 15.23% | 30.30% | 35.73% | -24.34% | 23.03% | 43.54% | 33.91% | -0.20% | 34.68% |
Correlation
The correlation between JGVVX and FGDKX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between JGVVX and FGDKX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGVVX vs. FGDKX — Ранг доходности на риск
JGVVX
FGDKX
Сравнение JGVVX c FGDKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGVVX | FGDKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.42 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 9.25 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGVVX | FGDKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.85 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок JGVVX и FGDKX
Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки FGDKX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и FGDKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGVVX | FGDKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.92% | -55.39% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -12.51% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.31% | -23.41% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -29.75% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -31.09% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.99% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -8.67% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.27% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGVVX и FGDKX
Текущая волатильность для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что JGVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGVVX | FGDKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.36% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 12.75% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 16.38% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 20.37% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 20.60% | +1.56% |
Сравнение комиссий JGVVX и FGDKX
JGVVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FGDKX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGVVX и FGDKX
Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности FGDKX в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDKX Fidelity Growth Discovery Fund Class K | 1.44% | 1.65% | 12.82% | 2.63% | 3.69% | 13.53% | 9.71% | 4.37% | 5.13% | 4.92% | 0.15% | 0.28% |
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | 10.37% | 11.06% | 11.21% | 0.58% | 0.38% | 14.11% | 9.86% | 9.28% | 9.37% | 4.04% | 0.00% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JGVVX and FGDKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGDKX has higher volatility (4.36%) compared to JGVVX (4.11%). In terms of maximum drawdown, JGVVX dropped -34.92% vs FGDKX's -55.39%.
FGDKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGVVX и FGDKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор