Сравнение JGVVX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JGVVX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGVVX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | -7.63% | 16.04% | 38.86% | 40.48% | -29.88% | 22.23% | 54.00% | 36.59% | -1.01% | 35.83% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JGVVX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции JGVVX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 18.18% против 21.67% соответственно.
JGVVX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 18.18%
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGVVX и VGT
JGVVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
JGVVX vs. VGT — Ранг доходности на риск
JGVVX
VGT
Сравнение JGVVX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGVVX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.10 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.67 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.88 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 5.72 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGVVX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.10 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.61 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между JGVVX и VGT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGVVX и VGT
Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | 11.97% | 11.06% | 11.21% | 0.58% | 0.38% | 14.11% | 9.86% | 9.28% | 9.37% | 4.04% | 0.00% | 3.42% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок JGVVX и VGT
Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGVVX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.92% | -54.63% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -16.40% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -35.07% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -35.07% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -10.90% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -8.00% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 5.39% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGVVX и VGT
Текущая волатильность для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) составляет 6.94%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что JGVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGVVX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.96% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 16.36% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 27.27% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 25.05% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 24.47% | -2.34% |