PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGVVX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGVVX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JGVVX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGVVX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.55%16.04%38.86%40.48%-29.88%22.23%54.00%36.59%-1.01%-0.72%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, JGVVX показывает доходность -8.55%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

JGVVX

1 день
3.85%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-8.84%
1 год
16.58%
3 года*
22.53%
5 лет*
11.27%
10 лет*
18.06%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JGVVX:
JGVVX с FXAIXJGVVX с FGDKXJGVVX с SPYJGVVX с VOOJGVVX с VGTJGVVX с SCHGJGVVX с AGTHX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий JGVVX и SWLGX

JGVVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JGVVX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGVVX
Ранг доходности на риск JGVVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGVVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGVVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGVVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGVVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGVVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGVVX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGVVXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.83

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.35

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

4.02

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGVVX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGVVX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGVVX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGVVXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.70

+0.05

Корреляция

Корреляция между JGVVX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGVVX и SWLGX

Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		12.09%11.06%11.21%0.58%0.38%14.11%9.86%9.28%9.37%4.04%0.00%3.42%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGVVX и SWLGX

Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGVVXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-32.69%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-16.16%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-32.69%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-13.03%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-7.13%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.69%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JGVVX и SWLGX

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.87% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGVVXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.73%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.40%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

22.57%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

21.52%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

22.81%

-0.68%