Сравнение JGVVX с OLGAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGVVX показывает доходность -8.55%, а OLGAX немного ниже – -8.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JGVVX имеют среднегодовую доходность 18.06%, а акции OLGAX немного отстают с 17.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JGVVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JGVVX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLGAX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGVVX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JGVVX и OLGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и OLGAX.

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что JGVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.