Сравнение JGVVX с JHEQX

С начала года, JGVVX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции JGVVX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 18.18% против 8.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JGVVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JGVVX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGVVX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JGVVX и JHEQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и JHEQX.

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JGVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.