PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGVVX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGVVX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JGVVX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGVVX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.55%16.04%38.86%40.48%-29.88%22.23%54.00%36.59%-1.01%35.83%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, JGVVX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции JGVVX превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 18.06% против 16.68% соответственно.

JGVVX

1 день
3.85%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-8.84%
1 год
16.58%
3 года*
22.53%
5 лет*
11.27%
10 лет*
18.06%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с JGVVX:
JGVVX с FXAIXJGVVX с FGDKXJGVVX с SPYJGVVX с VOOJGVVX с VGTJGVVX с SCHGJGVVX с FBCGX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий JGVVX и ADX

JGVVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund

Доходность на риск

JGVVX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGVVX
Ранг доходности на риск JGVVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGVVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGVVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGVVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGVVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGVVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGVVX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGVVXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.47

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.18

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.56

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

11.81

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGVVX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGVVX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGVVX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGVVXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.47

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.09

+0.66

Корреляция

Корреляция между JGVVX и ADX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGVVX и ADX

Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		12.09%11.06%11.21%0.58%0.38%14.11%9.86%9.28%9.37%4.04%0.00%3.42%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок JGVVX и ADX

Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGVVXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-71.60%

+36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-11.12%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-25.07%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-37.17%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-4.36%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-23.22%

+16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.41%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JGVVX и ADX

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.87% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGVVXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.64%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

10.77%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

18.76%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

17.23%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

17.96%

+4.17%