PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGRO с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGRO и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGRO и UTES


2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
-8.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 2.56%.


JGRO

1 день
1.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-8.96%
1 год
15.16%
3 года*
20.38%
5 лет*
10 лет*

UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Active Growth ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Сравнение комиссий JGRO и UTES

JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.


Доходность на риск

JGRO vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGROUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.12

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.55

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.93

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

4.77

-1.77

JGRO vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа UTES равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGROUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.12

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.72

+0.09

Корреляция

Корреляция между JGRO и UTES составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и UTES

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности UTES в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
0.17%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок JGRO и UTES

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и UTES.


Загрузка...

Показатели просадок


JGROUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-35.39%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.88%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-7.01%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.51%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

5.61%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и UTES

Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 6.70%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGROUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.04%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

16.29%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

22.80%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

20.29%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

20.03%

+0.09%