Сравнение JGRO с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
JGRO и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | -3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 2.56%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и UTES
JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
JGRO vs. UTES — Ранг доходности на риск
JGRO
UTES
Сравнение JGRO c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.12 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.55 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.93 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 4.77 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.12 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.72 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и UTES составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и UTES
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности UTES в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и UTES
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -35.39% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -13.88% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -7.01% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -5.51% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 5.61% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и UTES
Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 6.70%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 8.04% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 16.29% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 22.80% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 20.29% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 20.03% | +0.09% |