Сравнение JGRO с TVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL).
JGRO и TVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и TVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и TVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 10.16% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 3.46% | 15.59% | 14.54% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 3.46%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TVAL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и TVAL
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TVAL в 0.33%.
Доходность на риск
JGRO vs. TVAL — Ранг доходности на риск
JGRO
TVAL
Сравнение JGRO c TVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | TVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.06 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 6.23 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | TVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.06 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и TVAL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и TVAL
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TVAL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.16% | 0.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и TVAL
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и TVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | TVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -14.84% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -11.78% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -4.56% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -2.15% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.63% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и TVAL
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с T. Rowe Price Value ETF (TVAL) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | TVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 4.33% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 8.22% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 15.40% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 12.64% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 12.64% | +7.48% |