PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с SCHV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. JGRO is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 20.58%/yr vs 18.52%/yr for SCHV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 16.95%.

JGRO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.53%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.65%
1 год
15.04%
3 года*
20.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
1.00%
1 месяц
4.96%
С начала года
16.95%
6 месяцев
16.76%
1 год
28.80%
3 года*
18.52%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и SCHV

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.68%14.71%32.77%37.74%-10.43%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		16.95%16.02%14.13%8.93%1.06%

Correlation

The correlation between JGRO and SCHV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.63

The correlation between JGRO and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и SCHV

Секторы
JGRO
SCHV

Технологии

42.0%
18.2%

Коммуникационные услуги

13.9%
2.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
6.9%

Здравоохранение

11.0%
11.3%

Промышленность

9.2%
14.0%

Финансовые услуги

5.6%
19.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
8.8%

Энергетика

1.9%
7.2%

Сырьевые материалы

0.3%
2.8%

Недвижимость

0.3%
4.1%

Коммунальные услуги

0.1%
4.6%

Технологии

JGRO
42.0%
SCHV
18.2%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
SCHV
2.5%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
SCHV
6.9%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
SCHV
11.3%

Промышленность

JGRO
9.2%
SCHV
14.0%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
SCHV
19.6%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
SCHV
8.8%

Энергетика

JGRO
1.9%
SCHV
7.2%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
SCHV
2.8%

Недвижимость

JGRO
0.3%
SCHV
4.1%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
SCHV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с VOOGJGRO с QQQJGRO с JAVA
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

JGRO vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGROSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.62

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
3.69

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

4.24

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

17.02

-14.28

JGRO vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGRO и SCHV

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-37.08%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-6.83%

-9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-15.26%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

0.00%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-3.82%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

1.70%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и SCHV

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.08%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

8.62%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

11.05%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

14.57%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

16.96%

+2.99%

Сравнение комиссий JGRO и SCHV

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и SCHV

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SCHV в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.74%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and SCHV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (5.68%) compared to SCHV (4.08%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs SCHV's -37.08%.

On 3-year performance, JGRO leads with 20.58% vs 18.52% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 20.58% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

SCHV has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор