PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с QUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JGRO is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 22.94%/yr vs 17.98%/yr for QUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 7.55%.

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и QUS

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%37.74%-10.03%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%18.99%21.78%-3.72%

Correlation

The correlation between JGRO and QUS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.81

The correlation between JGRO and QUS shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JGRO и QUS

Секторы
JGRO
QUS

Технологии

42.0%
26.3%

Коммуникационные услуги

13.9%
10.2%

Потребительский циклический сектор

11.7%
5.8%

Здравоохранение

11.0%
13.4%

Промышленность

9.2%
8.6%

Финансовые услуги

5.6%
14.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
9.2%

Энергетика

1.9%
4.6%

Сырьевые материалы

0.3%
2.3%

Недвижимость

0.3%
1.4%

Коммунальные услуги

0.1%
3.6%

Технологии

JGRO
42.0%
QUS
26.3%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
QUS
10.2%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
QUS
5.8%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
QUS
13.4%

Промышленность

JGRO
9.2%
QUS
8.6%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
QUS
14.6%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
QUS
9.2%

Энергетика

JGRO
1.9%
QUS
4.6%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
QUS
2.3%

Недвижимость

JGRO
0.3%
QUS
1.4%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
QUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

JGRO vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.06

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.95

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.74

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

12.22

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.06

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.78

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JGRO и QUS

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-33.78%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-6.85%

-9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-13.94%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.70%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

1.53%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и QUS

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

1.88%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

6.70%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

9.12%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

14.33%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

16.42%

+3.46%

Сравнение комиссий JGRO и QUS

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и QUS

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and QUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (3.76%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs QUS's -33.78%.

On 3-year performance, JGRO leads with 22.94% vs 17.98% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 22.94% return vs 17.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.15% for JGRO.

They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор