PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с QTUM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. JGRO is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 21.39%/yr vs 47.30%/yr for QTUM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 39.60%.

JGRO

1 день
-3.52%
1 месяц
-1.28%
С начала года
2.63%
6 месяцев
0.75%
1 год
16.59%
3 года*
21.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
6.35%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
78.64%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и QTUM

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.63%14.71%32.77%37.74%-10.03%
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%39.86%-9.02%

Correlation

The correlation between JGRO and QTUM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between JGRO and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и QTUM

Секторы
JGRO
QTUM

Технологии

42.0%
84.2%

Коммуникационные услуги

13.9%
5.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
0.8%

Здравоохранение

11.0%
0.7%

Промышленность

9.2%
9.0%

Финансовые услуги

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

JGRO
42.0%
QTUM
84.2%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
QTUM
5.3%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
QTUM
0.8%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
QTUM
0.7%

Промышленность

JGRO
9.2%
QTUM
9.0%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
QTUM

-

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
QTUM

-

Энергетика

JGRO
1.9%
QTUM

-

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
QTUM

-

Недвижимость

JGRO
0.3%
QTUM

-

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

JGRO vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.87

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.35

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

5.18

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

19.32

-16.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.87

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.01

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JGRO и QTUM

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-38.45%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-15.26%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-25.39%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-9.47%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-8.25%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

4.08%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и QTUM

Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 4.95%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

13.29%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

22.13%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

27.61%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

26.81%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

27.32%

-7.37%

Сравнение комиссий JGRO и QTUM

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и QTUM

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QTUM в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and QTUM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.29%) compared to JGRO (4.95%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs QTUM's -38.45%.

On 3-year performance, QTUM leads with 47.30% vs 21.39% for JGRO. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JGRO has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTUM has performed better with a 47.30% return vs 21.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

QTUM has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QTUM is Technology Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Defiance. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор