Сравнение JGRO с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
JGRO и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -7.92% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.48% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -9.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 0.48%.
JGRO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 47.52%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и QTUM
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
JGRO vs. QTUM — Ранг доходности на риск
JGRO
QTUM
Сравнение JGRO c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.61 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.24 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.18 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 11.03 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.61 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и QTUM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и QTUM
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и QTUM
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -38.45% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -15.26% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -8.79% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -8.40% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 4.40% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и QTUM
Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 6.62%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 9.70% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 20.82% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 29.70% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 26.20% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 27.04% | -6.93% |