PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с QGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JGRO is actively managed, while QGRO is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 20.58%/yr vs 19.97%/yr for QGRO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 1.29%.

JGRO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.53%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.65%
1 год
15.04%
3 года*
20.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.80%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.71%
3 года*
19.97%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и QGRO

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.68%14.71%32.77%37.74%-10.43%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		1.29%15.18%31.42%32.42%-9.96%

Correlation

The correlation between JGRO and QGRO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.91

The correlation between JGRO and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и QGRO

Секторы
JGRO
QGRO

Технологии

42.0%
37.1%

Коммуникационные услуги

13.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.0%

Здравоохранение

11.0%
12.7%

Промышленность

9.2%
13.6%

Финансовые услуги

5.6%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.8%

Энергетика

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Недвижимость

0.3%
0.9%

Коммунальные услуги

0.1%
0.9%

Технологии

JGRO
42.0%
QGRO
37.1%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
QGRO
11.0%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
QGRO
12.0%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
QGRO
12.7%

Промышленность

JGRO
9.2%
QGRO
13.6%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
QGRO
5.9%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
QGRO
3.8%

Энергетика

JGRO
1.9%
QGRO
1.8%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
QGRO
0.3%

Недвижимость

JGRO
0.3%
QGRO
0.9%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
QGRO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с VOOGJGRO с QQQJGRO с JAVA
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

JGRO vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGROQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.62

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.95

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.72

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

2.41

+0.34

JGRO vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGRO и QGRO

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-32.56%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.54%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-23.82%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-1.54%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-7.65%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

4.05%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и QGRO

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.17%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.33%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.78%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

21.11%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

22.93%

-2.98%

Сравнение комиссий JGRO и QGRO

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и QGRO

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QGRO в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.25%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and QGRO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (5.68%) compared to QGRO (5.17%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs QGRO's -32.56%.

On 3-year performance, JGRO leads with 20.58% vs 19.97% for QGRO. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QGRO has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 20.58% return vs 19.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

QGRO has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.15% for JGRO.

They also come from different issuers: JPMorgan and American Century. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.29% for QGRO.

JGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор