Сравнение JGRO с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
JGRO и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -10.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и QCLR
JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
JGRO vs. QCLR — Ранг доходности на риск
JGRO
QCLR
Сравнение JGRO c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.14 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 4.57 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.55 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и QCLR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и QCLR
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и QCLR
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -21.77% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -10.22% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -8.10% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -6.32% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.56% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и QCLR
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 3.93% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 8.56% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 12.08% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 12.61% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 12.61% | +7.51% |